⚓ 【EA開発録】勝率30.5%の真実。FX自動売買における未来予測の排除と「純粋なバックテスト」の設計プロセス（USDJPY v4.0）｜Semura Lab

世の中には、「勝率90%」「右肩上がりの美しい資産曲線」を謳う自動売買（EA）のバックテストが溢れかえっている。 しかし、その99%はリアル口座という「絶対摩擦」の海に出た瞬間、あっけなく沈没する。なぜか？

答えは明白だ。彼らのシステムには「未来予測（ルックアヘッドバイアス）」が混入しており、スプレッドという確定した手数料が過小評価され、含み損を耐え忍ぶ「ナンピン」という麻薬によってデータが綺麗に化粧されているからだ。

我々Semura Lab.は、システムトレードの開発において、これらの 「嘘・偽り・ずる」を一切許容しない。 過去の相場に合わせたカーブフィッティング（過剰最適化）を排除し、「最悪の摩擦環境下でも生き残るプロセス」だけをデザインする。

本日は、その過酷な絶対規格の下で我々がゼロから設計・構築した第一艦隊のベースライン・エンジン「USDJPY v4.0」の内部構造と、10年間の純粋な生存記録、そしてそのコードに刻み込んだ「設計思想」を公開する。

📊 思想I. 勝率30%台の現実 — クオンツ的視点でFX相場のノイズを切り捨てるトレンドフォロー

まず、読者の目を覚ますためにv4.0の冷徹な事実を突きつけよう。 このシステムの 10年間の勝率はわずか30.5% （10,721回の取引中、勝ち3,274件 / 負け7,447件）。最大連敗数は45回に及ぶ。

素人が見れば、精神を削られる「使えないシステム」に見えるかもしれない。しかし、これこそがカーブフィッティングを排除した純粋なトレンドフォローの現実である。

相場の大半は「ランダムウォーク（ノイズ）」だ。そこで勝率を上げようとすれば、必然的に「利益を極小化し、損切りを先延ばしにする（損大利小）」という算術トリックに頼らざるを得なくなる。 v4.0の設計思想は真逆である。 ノイズによる小さな出血（負け）は「必要経費」として冷徹に受け入れる。 その代わり、一度捉えたトレンドの波からは骨の髄まで利益を抽出する。

結果として、 平均利益（¥448）は平均損失（¥-167）の約2.68倍 に達している。 勝率を極限まで犠牲にしてでも「損小利大」を貫く。当ラボの絶対規格である「実スプレッド0.6pipの強制天引き」と「足内最悪値でのドローダウン評価」という最悪の負荷をかけてなお、プロフィットファクター（PF）1.18をもぎ取っている。これがプロセスデザインエンジニアとしての第一の回答だ。

⚙️ 思想II. 意図的な「遅延」によるエッジ抽出 — システムトレードにおけるダマシ回避の実装

基本ロジックは移動平均線のクロスオーバーという王道だが、シグナルが出た瞬間に飛び乗るような安易な実装はしていない。 v4.0のコードには CONFIRM = 5 というフィルターが設計されている。すなわち、クロス発生から「5本分の足」が確定するまで待ち、トレンドが逆行していないことを完全に確認してからエントリープロセスへ移行する。

「早くエントリーした方が利益が伸びるのではないか？」と大衆は考える。 しかし、相場における「早さ」は「ダマシ（ノイズ）」と同義だ。ダマシに引っかかれば、絶対摩擦（スプレッドとスリッページ）によって資金は容赦なく削り取られる。我々は底や天井を当てるという「予言者」の驕りを捨て、「遅れてでも、確実な慣性が働いている空間だけを切り取る」というエンジニアリングを選択している。

❄️ 思想III. カーブフィッティング（過剰最適化）の完全排除 — ウォークフォワードテスト(WFT)による生存戦略

過去10年間のデータを一気に最適化すれば、誰でも美しいグラフを作れる。だが、相場のボラティリティやリズムは生き物のように変化する。過去の完全な正解は、未来の致命傷になる。

我々がPythonで独自開発したバックテストエンジンは、その甘えを許さない。 【WFT（ウォークフォワードテスト）の採用】 「直近3年間で学習し、最も成績の良かったTOP3のパラメータを用いて、未知の1年間を検証する」 — このサイクルを2016年から2025年まで毎年繰り返している。常に「過去の情報だけ」で未知の1年に挑ませる過酷なテスト設計だ。

その結果が、以下の年間パフォーマンス（抜粋）である。

市販のEAなら、この2年連続のマイナスで「使えない」と見なされ稼働を止められるだろう。しかし、v4.0はこの冬の時代から逃げずに生き残り、システムを自己適応させ、 2022年の+61.0% 、2024年の+138.4%という爆発的な利益の波を正確に捉えている。 過去の偶然に依存せず、未知の相場に自己適応し続ける。これこそが真の「強靭な設計」である。

🛡️ 思想IV. 資金管理とドローダウンの完全制御 — 因果的ボラティリティを用いた適応サイジング設計

v4.0の最大の発明は、エントリーロジックそのものではなく、その後の「資金管理（適応サイジング）」のプロセス配管にある。

• DD応答ロット抑制： ドローダウンが深くなればなるほど、自動的にロットを落として致命傷を避ける。
• 因果的ボラティリティ・ターゲティング： 直近のボラティリティと長期ボラティリティを比較し、相場の荒れ具合に応じてロットを自動調整。
• 複利DD 20%着地： リスクを野放しにせず、最大ドローダウンが20%以内に収まるよう、二分探索によって最適なベースロットを逆算。

「システムはいつか必ず間違える」という前提に立ち、間違えた際の出血を最小限に抑え込む設計。この結果、10年間の複利運用において、 最大ドローダウンを -19.86% に完璧に制御しつつ、初期資金を 8.29倍 に増幅させることに成功している。

📈 USDJPY v4.0 純粋バックテスト結果公開（10年間・証拠金合算25倍での複利運用）

一切の未来予測・最適化の化粧を剥ぎ取った、純粋な「生存の軌跡」がこれだ。

【主要メトリクス（複利運用）】

🏁 結語：あなたのEAロジックは、リアル口座の「絶対摩擦」に耐えうるか？

このデータを見て「よし、これで勝てる」と思うような短絡的な思考の持ち主は、Semura Labには不要だ。 我々プロセスデザインエンジニアにとって、この10年間のバックテスト結果は「過去の生存証明」に過ぎない。この過酷な基準をクリアして、ようやく「今日から始まる最悪の通信遅延環境（MT4・Pythonドライブ）でのフォワードテストに挑む資格」を得ただけのことだ。

USDJPY v4.0 は、Semura Lab第一艦隊における「堅牢なるベースライン」である。

さて、ここまで読んでいただいたあなたに、一つ問いたい。 あなたが今稼働させている、あるいは開発中のその EA（ロジック）は、本当に「絶対摩擦」や「未知の相場」に耐えうる 設計になっているだろうか？

テスター環境の単一銘柄という温室で、スプレッドの拡大を無視し、ナンピンで含み損を隠蔽し、未来データで化粧された「勝率90%のプラセボ」になってはいないだろうか？ リアル口座に出た瞬間、そのシステムは残酷なまでに破綻する。

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あなたが持ち込んだEAやロジックの骨格を、我々の法医学的なフィルター（未来予測の有無、絶対摩擦の適用、リアル口座との構造的乖離など）にかけて徹底的に解剖する。 お世辞や気休めは一切言わない。そこに「嘘」や「設計の空洞」があれば、残酷なまでにその死因を特定し、事実のみをレポートとして突きつける。

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Originally published at https://note.com on June 8, 2026.