Piyasalardaki Doğrudan Veriler Nelerdir?

Varlıklarla ilgili türetilmeden, ham olarak neleri bilebiliriz?

Primum non perdere.

Grafikleri inceliyoruz, analizler yapıyoruz… Peki gerçekten elimizde hangi ham veriler var?

Doğrudan ve Türetilmiş Veri Ayrımı

Doğrudan veriler, diğer veriler kullanılarak türetilmemiş ve piyasadan doğrudan gelen verilerdir. Bu verilerin diğer adlandırmalarını “ham veri, raw data, primary data, observed variables, low-level features” olarak da görebilirsiniz.

Türetilmiş veriler ise doğrudan veriler kullanılarak yapılan matematiksel işlemler ile elde edilen verilerdir. Bu verilerin diğer adlandırmalarını “derived data, secondary data, processed/enggineered data, constructed variables, teknik indikatörler ve high-level features” olarak da görebilirsiniz. Mesela RSI, MACD, SMA ve EMA gibi yaygın kullanılan teknik indikatörler türetilmiş verilerdir.

Doğrudan Veriler

Fiyat (OHLC Verisi): Zaman serisi grafiklerde, fiyatı gösterirken genellikle mum (candlestick) grafikler kullanılır. Mum gövdeleri ve fitillerinden oluşan bu grafiklerde, OHLC (Açılış, En Yüksek, En Düşük, Kapanış) tek bir mumda ifade edilerek bir varlığın fiyat hareketlerini ham olarak gösterir.

1 Günlük Grafikte Kırmızı Mum (Fiyat Düşmüş)

1 Günlük Grafikte Yeşil Mum (Fiyat Yükselmiş)

Hacim: Hacim, belirli bir periyot içinde işlem gören toplam hisse veya sözleşme adedini gösterir. Hisse senetlerinde hacim işlem gören hisse adedi, vadeli işlemlerde ise sözleşme sayısıdır.

1 Günlük Grafikte Hacim Göstergesi ve Fiyat Mumları

Derinlik ve Emir Defteri: Derinlik (Market Depth) ve Emir Defteri (Order Book) verileri alım-satım emirlerinin fiyat ve hacim bilgilerini içerir. Emir defterinde o fiyat seviyesi için girilen emirin miktarını, derinlik histogramında ise kümülatif emir miktarını (o anki fiyattan giderek uzaklaşan biçimde) görürüz.

Emir Defteri ve Derinlik Histogramı

Açık Pozisyon ve Türev Ürün Verileri: Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında açık pozisyon (open interest, OI) yaygın bir ham veridir. Kapanmamış kontrat sayısını gösterir. Açık olan kaldıraçlı pozisyon miktarı gibi düşünebiliriz. Opsiyon Zinciri Verisi (Options Chain), Fonlama Oranı (Funding Rate) gibi veriler de bu başlığa yazabileceğimiz verilerdendir.

Open Interest (OI)

On-chain Veriler: Bu veriler kripto varlıkların blokzincir üzerindeki hareketlerinden elde edilen verilerdir. Önceki yazılarımda birçok kez bahsetmiştim, inceleyebilirsiniz.

Tick Verisi: Her bir işlem anındaki detaylı kaydı içerir (zaman, fiyat, işlem adedi) ve en yüksek çözünürlüklü ham veridir. Tick verisi (her işlem kaydı), kripto piyasalarındaki en detaylı (mikrosaniye seviyesinde) işlem bilgileridir. Her ticaretin zaman damgası, fiyat ve miktar bilgisi ayrı ayrı tutulur. Tick verisi genellikle borsaların WebSocket API’larından alınır.

Arz Verileri: Bu verilere her zaman doğrudan ulaşılamasa bile piyasa değeri, FDV gibi türetilmiş değerlere rahatlıkla ve ücretsiz ulaşılabiliyor. Dolaşımdaki arz, toplam arz ve maksimum arz verileri dikkatle değerlendirilmelidir.

Sonuç

Piyasa bize çok veri sağlar ama dikkatimizi çok azına yönlendirir.

Önemli uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler kişisel görüşlerime dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamaktadır ve alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır.